ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Юдаева: экономика России должна быть готова к самым жестким сценариям

      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Экономика России должна быть готова к самым жестким сценариям развития, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме.

      Фото: ТАСС

      "Мы считаем, что мы должны быть готовы к любым сценариям, поэтому мы смотрим на достаточно жесткие сценарии и готовимся именно к ним. В истории были жесткие сценарии, это стартовая точка, к чему мы должны готовиться", - отметила Юдаева.

      После стабильного 2017 г. был год высокой нестабильности на многих рынках.

      С учетом этого Банк России рассматривает разные сценарии диверсификации международных резервов, включая увеличение доли юаня.

      "Юань сейчас растет как доля всех резервов, с тех пор как эта валюта вошла в состав резервных. Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересная, какие-то другие сценарии, в которых какие-то другие валюты интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации различных сценариев", - пояснила Юдаева.

      За год российский Центробанк сократил долю доллара в международных резервах в 2,1 раза, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте". По состоянию на 30 июня 2017 г. доля доллара составляла 46,3%. Спустя год, 30 июня 2018 г., показатель сократился до 21,9%.

      При этом российский регулятор нарастил долю вложений в евро с 25,1% до 32% и в золото - с 16,1% до 16,7%. 14,7% в резервах ЦБ приходится на долю юаня.

      Банк России 3 декабря 2018 г. провел комплексное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков двухдневного шока на участников рынков, сообщали "Вести. Экономика".

      В рамках комплексного стресс-теста оценивалась устойчивость центрального контрагента (ЦК) и воздействие риска ликвидности на участников финансовых рынков при реализации двухдневного шока.

      При этом Банк России смоделировал реализацию такого шока по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг: 1) на основе двухдневного показателя CVaR (Conditional Value at Risk) за 10 лет, 2) на основе двухдневного кризисного показателя CVaR (максимальный шок по каждому инструменту 2008–2009 и 2014 гг.) для уровня доверительной вероятности 99%.

      Участники рынка располагают достаточным объемом активов для покрытия потенциальных рисков в случае реализации обоих стрессовых сценариев, заявили в Банке России.

      Новости партнеров

      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить